Atlikti įmonės GAP analizę

Rinkodara

"Analytics" versle yra įvairių formųyra taikomos atskiroms nuorodoms. Skaičiavimo metodika yra gerai išvystyta, o kai kurių tipų veikimo klaidingi skaičiavimai yra optimalūs vertinimo tipai. Kalbant apie įvairių veiksnių įtaką įmonės pelningumui ir tikslų finansinių rodiklių tikimybei prognozuoti, viena iš labiausiai paplitusi ir taikoma yra GAP analizė.

atotrūkio analizė

Plyšimo technikos principas

GAP analizės metodas daro prielaidą, kad yraarba strateginis atotrūkis yra tarp numatomų ir faktinių lygių atskiruose įmonės veiklos parametruose. Optimistiniu rodikliu yra nustatytas strateginis tikslas, kurio nori pasiekti organizacijos valdymas vykdant verslą. Pagal faktinius rodiklius mes suprantame faktines įmonės sėkmes analizuojamoje kryptyje, veiklos srityje.

Reikėtų nepamiršti, kad tai reiškia stabilumąlygis, pasiektas pagal dabartinę funkcionavimo politiką, o ne piko rodikliai, kurie priklauso nuo atsitiktinių veiksnių. Pavyzdžiui, GAP analizės metodas yra "ataka", kuria siekiama pašalinti atotrūkį tarp numatomų ir realių įmonės veiklos rezultatų.

Prieštaringumo metodo esmė konkretaus pavyzdžio

Dažnai verslo analitikams kyla problemų,kai jiems prašoma atlikti GAP analizę. Kredito įstaigų atotrūkio metodo pavyzdys yra labai aiškus ir pakankamai paprastas, kad suprastų. Paprastai per trumpą laiką taip pat apskaičiuojamas kiekybinis normos koregavimo poveikis galutinei palūkanų maržai, dar vadinamas grynuoju pelnu (grynosiomis palūkanų pajamomis). GAP analizės dalis gali būti pateikiama kaip "palūkanų pajamų" ir "palūkanų sąnaudų" skirtumas.

GAP = RSA - RSL,

kai RSA suprantama kaip jautrus rinkos palūkanų normos turto pokyčiams ir RSL įsipareigojimams. GAP yra išreiškiamas absoliučiomis vertėmis - valiutos vienetais.

atotrūkio analizės metodas

RSA apima:

  • Išeinantys tarpbankiniai kreditai (tarpbankinė kredito);
  • paskolos, kurių išleidimo požiūriu numatoma persvarstyti palūkanų normą;
  • trumpalaikiai vertybiniai popieriai;
  • paskolos, suteiktos pagal "kintamąsias" palūkanas.

RSL apima:

  • indėlių sutartis su galimybe peržiūrėti normą;
  • vertybiniai popieriai su "kintama" norma;
  • gaunama tarpbankinė paskola;
  • indėliai su "kintama" procentine dalimi.

Ką reiškia "GAP" vertė?

Kaip matyti iš pirmiau pateikto pavyzdžio, Banko GAP analizėprisiima kiekybinį skirtumą tarp turto ir įsipareigojimų. Galutinė vertė gali būti teigiama, neutrali ir neigiama. Atkreipkite dėmesį, teigiamas rodiklis nėra sėkmės garantija. Pagal GAP analizę, tai rodo, kad bankas yra jautresnis palūkanų normas nei įsipareigojimai.

atotrūkio analizės pavyzdys

Jei vertė didesnė nei 0, tada augimo metupalūkanų normos įmonė gaus papildomų pajamų, priešingai - palūkanų marža sumažės. Su neigiamu GAP bankas turi didesnį įsipareigojimų rezervą nei turtas, kuris yra labai jautrus tarifui. Todėl vidutinio rinkos rodiklio augimas lemia NAP sumažėjimą, o pelningumo padidėjimas žymės sumažėjimą. Tai, kad GAP yra lygus nuliui, yra tik hipotetinė ir reiškia, kad palūkanų normos pasikeitimas rinkoje neturi įtakos NPL.

Įmonių reguliavimo sistemos funkciniai reikalavimai

Kai analitikai nustato teigiamą GAP,valdytojas turi padidinti ilgalaikio turto, kurio tvirta palūkanų norma, apimtį. Tuo pačiu metu galva turi padidinti trumpalaikių įsipareigojimų portfelį, labai reaguojant į rinkos interesus. Ši strategija leidžia jums daugiau sužinoti apie pelningas sutartis ir mažiau prarasti skolinius įsipareigojimus.

banko atotrūkio analizė

Kai GAP vertė mažesnė už nulį, priemonėspalūkanų normų svyravimo poveikis rinkoje turėtų būti kitokio pobūdžio. Jas sunku nustatyti pagal analogiją su veiksmais, kurių teigiamas GAP. Kai atotrūkio metodas rodo portfelio vertę beveik nuliui, verta daugiau dėmesio skirti sezoniniams klientų bazės elgesio pokyčiams ir, remiantis prognozėmis, parengti dezabilizavimo faktoriaus išlyginimą.

Praktiškai taikant praplovimo techniką smulkmena

Banko atsako priemonių pasirinkimas priklausomai nuoPadėtis rinkoje nėra vienintelis atvejis, kai taikoma GAP analizė. Realios sistemos funkciniai reikalavimai yra gana daug, tačiau palūkanų normos įtaka atskiriems turto ir įsipareigojimų elementams nėra vienoda. Kai kurie iš jų gerokai reaguoja į rinkos pokyčius, kita - mažiau.

funkcinių reikalavimų skirtumo analizė

Svarbi sritis - tai naudojimasGAP analizė, skirta ankstesnių pakeitimų rezultatų įvertinimui ir bendros statistikos duomenų bazės formavimui. Ateityje tai leis nustatyti efektyviausius sistemos veikimo svertus ir pagerinti įmonės valdymo analitinio skyriaus rekomendacijų kokybinį rodiklį.

Keli patarimai GAP valdymui

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta pirmiau, galima išskirti šiuos pagrindinius reguliavimo principus:

  1. Parama diversifikuotam portfeliui pagal sektorius, terminus ir normas. Norėdami tai padaryti, būtina surinkti didžiausią skaičių vertybinių popierių ir paskolų sutarčių, kurie yra lengvai parduodami rinkoje.
  2. Specialių planų, skirtų operacijoms su kiekvienos kategorijos įsipareigojimais ir turtu, sukūrimas skirtingose ​​situacijose tam tikrame ekonomikos segmente.
  3. Išsamus padėties rinkoje patikrinimas. Ne visada kainų pokyčių tendencijos pasikeitimas yra cikliško rinkos pokyčio pradžia. Tai gali būti nedidelis koregavimas, o panikos atsakas leis prarasti pelną ir susilpninti esamą disbalansą.
  4. </ ol </ p>